Удосконалення стратегічного управління банком на основі проведення економетричного моделювання ефективності його діяльності

Improvement of bank strategic management based on econometric modeling of its activity efficiency

КРАМАР, Ірина
ЦІХ, Галина
НАГОРНЯК, Ірина
ПОКРИШКА, Лілія
KRAMAR, Iryna
TSIKH, Halyna
NAHORNIAK, Iryna
POKRYSHKA, Lilia

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine

Крамар І. Удосконалення стратегічного управління банком на основі проведення економетричного моделювання ефективності його діяльності [Електронний ресурс] / Ірина Крамар, Галина Ціх, Ірина Нагорняк, Лілія Покришка // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 457-464. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21kiyejd.pdf

Kramar, I., Tsikh, H., Nahorniak, I. & Pokryshka, L. (2021) Udoskonalennia stratehichnoho upravlinnia bankom na osnovi provedennia ekonometrychnoho modeliuvannia efektyvnosti yoho diialnosti [Improvement of bank strategic management based on econometric modeling of its activity efficiency]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 457-464. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21kiyejd.pdf

Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"

2(25)

лис-2021

жов-2021

6-жов-2022

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

UA

Тернопіль

https://orcid.org/0000-0001-5768-988X
https://orcid.org/0002-5049-3814
https://orcid.org/0000-0002-9710-5903

https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.457

336.7:51-77

G21
G17
C32

стратегічне управління
моделювання
рентабельність активів
рентабельність власного капіталу
чиста процентна маржа
коефіцієнт фінансового важеля
рентабельність витрат на персонал
strategic management
modelling
return on assets
return on equity
net interest margin
financial leverage ratio
profitability of personnel costs

8

457-464

457

464

У статті розглянуто деякі аспекти стратегічного управління банком. Проведено економетричне моделювання ефективності діяльності одного з провідних банків, що працюють на фінансовому ринку України, з використанням ПК Statistica та Excel. Для встановлення відповідних зв’язків визначено три вхідних параметри, які зазнали найбільшого впливу у час пандемії коронавірусу: чиста процентна маржа, коефіцієнт фінансового важеля та рентабельність витрат на персонал. Вихідними параметрами обрано одні з основних показників ефективності банківської установи: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. Побудовано поверхні відгуку залежностей рентабельності активів та рентабельності власного капіталу від таких комбінацій: чистої процентної маржі і коефіцієнта фінансового важеля; чистої процентної маржі і рентабельності витрат на персонал; коефіцієнта фінансового важеля і рентабельності витрат на персонал. Встановлено зв’язки між різними комбінаціями вхідних змінних та їх вплив на вихідні показники. Визначено межі, в яких повинні знаходитися вхідні параметри з тим, аби вихідні показували найкращі результати. З метою визначення тих напрямів діяльності банку, які потребують найбільшої уваги побудовано моделі залежностей від часу для: чистої процентної маржі; коефіцієнта фінансового важеля; рентабельності витрат на персонал; рентабельності активів; рентабельності власного капіталу. Визначено «вузькі» місця діяльності досліджуваного банку. Розроблено ряд пропозицій для удосконалення стратегічного управління банківської установи на основі проведеного аналізу. Встановлено, що ефективність стратегічного управління банківських установ залежить від своєчасності та об’єктивності прогнозування змін, надійності інформаційних потоків та якості моніторингу й контролю над різними бізнес-процесами щодо клієнтів, акціонерів і суспільства у цілому.

Some aspects of bank strategic management are defined in the article. Efficiency econometric modelling of one of the leading banks operating at Ukrainian financial market was performed using Statistica and Excel PCs. To establish appropriate correlations, the three inputs that were most affected during the coronavirus pandemic were identified: net interest margin, financial leverage ratio, and profitability of personnel costs. There are selected two parameters as one of the main indicators of banking institution efficiency: return on assets and return on equity. The dependences response surfaces of return on assets and return on equity based on the following combinations are constructed: net interest margin and financial leverage ratio; net interest margin and profitability of personnel costs; the financial leverage ratio and profitability of personnel costs. Correlations between different combinations of input variables and their effect on outputs have been established. The limits within which each input parameter should be in order to cause the best results of output parameters have been determined. In order to define those bank's activity areas that require the most attention, models of time dependences have been built for: net interest margin; financial leverage ratio; profitability of personnel costs; return on assets and return on equity. The milestones of the researched bank have been identified. A number of proposals have been developed to improve the strategic management of the banking institution based on the conducted analysis. It is defined that the effectiveness of banking institutions strategic management depends on the timeliness and objectivity of changes forecast, the reliability of information flows and the quality of monitoring and control of various business processes for customers, shareholders and society as a whole.

The authors received no direct funding for this research.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38863

2223-3822

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21kiyejd.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14
10.32702/2307-2105-2021.2.92
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6852

1. Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С., Мельник Ю. М. Формування «системної карти» стратегічного управління розвитком. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. с. 119-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14 (дата звернення: 10.09.2021).
2. Савченко С. М., Нікітін В. Г. Сутність та принципи стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства. Електронне видання «Ефективна економіка». URL: DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92 (дата звернення: 08.09.2021).

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.92

3. Ansoff I. Corporate Strategy: an Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. McGraw Hill, 1965. 241 p.
4. Druker P. The practice of management. Harper Collins, 2010. 590 p.
5. Thompson A. A., Strickland A. J. and Gamble J. E. Crafting & Executing Strategy. 15th Edition, New York: McGraw-Hill Irwin, 2007. 620 p.
6. Сирчин О. Л. Складові елементи і варіанти стратегії банку. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 2 (73). С. 84–93.

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.84-93

7. Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник. Київ: К.І.С., 2017. 932 с.
8. Харченко Т. О., Ковтун А. О. Особливості стратегічного управління в банківській системі. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6852 (дата звернення: 24.09.2021).

1. Illjashenko, N. S., Shypulina, Ju. S., Meljnyk, Ju. M. (2017) Formuvannja «systemnoji karty» strateghichnogho upravlinnja rozvytkom ["System map" formation for strategic management of enterprise development]. Aktualjni problemy ekonomiky. no. 1. pp. 119-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14 (Accessed: 10.09.2021).
2. Savchenko, S. M., Nikitin, V. Gh. Sutnistj ta pryncypy strateghichnogho upravlinnja efektyvnistju dijaljnosti pidpryjemstva [Opportunities and fundamental strategic management of the production enterprise efficiency]. Efektyvna ekonomika (electronic journal). URL: DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92 (Accessed: 08.09.2021).

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.92

3. Ansoff, I. (1965) Corporate Strategy: an Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. McGraw Hill.
4. Druker, P. (2010) The practice of management. Harper Collins.
5. Thompson, A. A., Strickland, A. J. and Gamble, J. E. (2007) Crafting & Executing Strategy. 15th Edition, New York: McGraw-Hill Irwin.
6. Syrchyn, O. L. (2020) Skladovi elementy i varianty strateghiji banku [Constituent elements and variants of the bank's strategy]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj: zb. nauk. Pracj. Odesa: Odesjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj universytet, no. 2 (73), pp. 84–93.

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.84-93

7. Tertychka, V. V. (2017) Strateghichne upravlinnja : pidruchnyk [Strategic management: a textbook]. Kyjiv: K.I.S. [in Ukrainian]
8. Kharchenko, T. O., Kovtun, A. O. (2019) Osoblyvosti strateghichnogho upravlinnja v bankivsjkij systemi [Peculiarities of strategic management in the banking system]. Efektyvna ekonomika, no. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6852 (Accessed: 24.09.2021).

Article

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)